Bacharelado em Administração - DCH1
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O curso de Administração do DCH-I da UNEB se propõe a ser agente do processo de desenvolvimento da Bahia, habilitando seus estudantes a compreender e atuar sobre a realidade dinâmica das organizações. Com eixos de formação bem estruturados, objetiva capacitar os discentes, visando sua inclusão no mercado de trabalho, incentivando-os à integração com a comunidade, à iniciação científica e ao exercício da cidadania.
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Navegando Bacharelado em Administração - DCH1 por Orientador "Pinheiro, Carlos Alberto Orge"
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- ItemEducação financeira: um estudo a partir dos graduandos de administração e contabilidade da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) – DCH - Campus-Ⅰ Salvador(Universidade do Estado da Bahia, 2024-06-18) Pastor Filho, Antônio César Mota; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Bomfim, Felipe; Santos, TulaNo presente trabalho será posto em pratica a discussão referente ao tema, educação financeira: um estudo a partir dos graduandos de administração e contabilidade da Universidade do estado da Bahia (UNEB) – DCH – campus-Ⅰ Salvador. Observando que conhecimentos sobre finanças pessoais ainda é algo superficial, tendo em vista que com frequências por meio dos noticiários são relatados sobre os altos índice de endividamento em que se encontram a população brasileira. E este fato fica ainda mais evidente ao notar as disciplinas ofertadas dos cursos de administração e contabilidade da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – campus-I Salvador (DCH), onde ambos os cursos não possuem nenhuma disciplina voltada para o ensino da educação financeira pessoal. No que se diz respeito ambos deveriam ter disciplinas voltadas para melhor instruir os estudantes no quesito educação pessoal financeira contribuindo para uma reflexão crítica sobre essa questão ajudando os estudantes a melhor lidar com as finanças. Diante dessa realidade surgiram algumas inquietações como por exemplo: Como a ausência de disciplinas voltadas a educação financeira pessoal, pode interferir nas finanças dos universitários? como a falta de disciplinas voltadas a educação financeira pessoal, pode a vir a influenciar na carreira de futuros administradores e contadores? Buscando responder tais questionamentos e inquietações sobre a educação das finanças pessoais de estudantes de administração e contábeis, de modo a chegar em um denominador comum ou resultado esperado. Foi elaborado um objetivo geral o qual busca demonstrar como a ausência de disciplinas voltadas para a educação financeira pessoal entre os componentes curriculares dos cursos de administração e contábeis comprometem na formação dos discentes. Nesse sentido, foi possível trazer a colaboração do diálogo com teóricos que defendem a inserção de disciplinas de educação financeira para o cotidiano da sala de aula. A falta de educação financeira não só promove perdas financeiras reais, mas também priva sobre como a lidar com tal perda, pois se conhecendo sobre o sistema financeiro em um momento difícil o indivíduo saberá recorrê-lo e fará o uso consciente de suas finanças, algo que poucos utilizam e consequentemente compromete suas finanças de modo que chegam a ficar endividadas ou até mesmo inadimplentes por um longo período. Nesta perspectiva este estudo foi desenvolvido para chamar a atenção do quanto disciplinas voltadas a educação financeira pessoal devem esta inseridas na grade curricular dos cursos de administração e contabilidade.
- ItemFinanças comportamentais e ações com maior volume de negociações na bolsa de valores brasileira: uma análise da volatilidade no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021(Universidade do Estado da Bahia, 2025-12-10) Nascimento, Robert Martins; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Regis, Franklin Rami Cavalcanti Oliveira; Pereira, Aliger Dos SantosO crescimento do número de investidores no mercado acionário brasileiro nos últimos anos ampliou tanto as oportunidades quanto os desafios relacionados à tomada de decisão sob risco. Diante desse cenário, o problema que orienta esta pesquisa consiste em investigar se a volatilidade observada no mercado acionário brasileiro, no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, pode ser explicada pelos pressupostos das finanças comportamentais, especialmente no que se refere à reação assimétrica dos investidores a choques positivos e negativos. Nesse contexto, o objetivo do estudo é examinar a existência de assimetria na volatilidade das ações com maior volume de negociações na bolsa brasileira. Para tanto, realizou-se uma análise empírica por meio do modelo econométrico TGARCH, aplicado ao Ibovespa e a um conjunto de ações que participaram de todas as carteiras teóricas do índice no período analisado. Os resultados evidenciam que o mercado acionário brasileiro apresentou comportamentos heterogêneos diante dos choques, com predominância do efeito alavancagem em um grupo relevante de ações, indicando maior sensibilidade da volatilidade a choques negativos. Além disso, foram identificados casos de efeito alavancagem invertido, ausência de assimetria e alta persistência da volatilidade, revelando que a reação dos investidores não é uniforme entre os ativos analisados. Conclui-se que tais padrões não são plenamente explicados pela Hipótese dos Mercados Eficientes, reforçando a relevância das finanças comportamentais como arcabouço teórico complementar para compreender a dinâmica da volatilidade no mercado acionário brasileiro, especialmente em períodos de elevada incerteza econômica e crise.
- ItemFinanças pessoais: uma análise sobre a inadimplência no brasil no contexto pós-pandemia (2020–2024)(Universidade do Estado da Bahia, 2025-07-16) Medeiros, Gabriel Sampaio; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Pereira, Aliger dos Santos; Regis, Franklin Rami Cavalcante de OliveiraO presente artigo tem como objetivo analisar os fatores que contribuem para a inadimplência no Brasil no período de 2020 a 2024, com foco na influência dos diferentes tipos de dívidas sobre o comportamento financeiro das famílias. A pesquisa é de natureza descritiva, buscando identificar padrões de endividamento e inadimplência por meio da análise estatística de dados secundários. Os resultados mostram que, apesar da redução na taxa de desemprego entre 2021 e 2024, o número de famílias inadimplentes cresceu progressivamente a partir de 2022, alcançando 72,8 milhões em 2024. Isso evidencia que a recuperação do mercado de trabalho, por si só, não é suficiente para conter o avanço da inadimplência. A análise por regressão linear múltipla, utilizando o método stepwise, revelou que o cartão de crédito é o principal tipo de dívida entre as famílias inadimplentes, seguido por carnês e financiamentos de veículos. O modelo estatístico adotado demonstrou significância, com ausência de multicolinearidade e boa capacidade explicativa do número total de inadimplentes, sendo o modelo 6 o mais robusto, com maior valor de F e R² ajustado. Conclui-se que o uso inadequado do crédito, aliado à baixa educação financeira, ao custo de vida elevado e a fatores econômicos residuais da pandemia, contribui significativamente para o aumento da inadimplência. Os resultados reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas à educação financeira e ao uso consciente do crédito, especialmente em contextos de recuperação econômica.
- ItemFusões e aquisições no setor de energia renovável no Brasil: Análise dos fatores determinantes para as empresas adquirentes(Universidade do Estado da Bahia, 2025-07-25) Baruck, Juliana Calmon; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Silva, Iza Angélica Carvalho da; Oliveira, Rosângela Moreira deEste estudo tem como objetivo analisar se os fatores propostos por Oliveira et al. (2017), no artigo científico apresentado no EnANPAD intitulado "Fusões e Aquisições de Companhias Brasileiras: Um Estudo dos Fatores Determinantes Sob a Ótica da Empresa Adquirente", se aplicam ao setor de geração renovável no Brasil. A pesquisa concentra-se em empresas listadas no Índice de Energia Elétrica (IEE) da B3 que realizaram aquisições entre 2018 e 2023, com base na comparação dos indicadores financeiros no ano anterior (t–1) e no ano da aquisição (t). Foram avaliados quatro indicadores: valor econômico agregado (EVA), política de dividendos (payout), q de Tobin e tamanho da empresa. Os resultados revelam comportamentos distintos entre as empresas analisadas, indicando que os fatores identificados na literatura nem sempre se confirmam de forma consistente no contexto da geração renovável, especialmente no curto prazo. A pesquisa contribui ao oferecer uma análise setorial aplicada, ampliando a compreensão sobre os efeitos das F&As nesse segmento.
- ItemIdentificando a prevalência de coeficientes betas negativos no mercado acionário brasileiro(Universidade do Estado da Bahia, 2024-06-18) Silva, Luiza Carneiro da; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Pinheiro, Carlos Alberto Orge; Sampaio, Reinaldo; Bomfim, FelipeO presente estudo objetivou identificar a prevalência dos coeficientes betas negativos no mercado acionário brasileiro, com enfoque especifico na verificação da estabilidade dos mesmos ao longo de dez anos (2013-2022), a partir de uma pesquisa quali-quantitativa descritiva. Considerando a importância do coeficiente beta para investidores que buscam formar carteira de ações com riscos reduzidos, a pesquisa analisou em primeiro momento os anos de 2013 a 2017 para determinar a presença de betas negativos, para então, no período subsequente (2018-2022), identificar a estabilidade deles. A metodologia do artigo foi iniciada a partir da coleta e análise das cotações históricas das empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) durante os dez anos (2013-2022). No total, 85 ações prevaleceram no período descrito. Utilizando a fórmula derivada do modelo CAPM e com o auxilio da regressão linear simples, foram calculados os coeficientes betas de cada ação nos primeiros cinco anos, considerando o índice Bovespa como referência para o mercado, e depois o mesmo cálculo foi aplicado nos cinco anos subsequentes. Posteriormente, os coeficientes foram classificados em três categorias, seguindo o postulado por Gitman (2010): betas entre 0,5 a 1; acima de 1 e menos que 2; maiores que 2. Os resultados comprovam a hipótese de que não houve prevalência de betas negativos no tempo analisado. No entanto, a maioria dos coeficientes betas encontrados estavam entre 1 e 2, indicando uma superioridade de ações com sensibilidades próximas às oscilações do mercado. Além disso, a pesquisa revelou que os coeficientes betas analisados, especificamente 53,3% deles, tenderam a apresentar certa estabilidade ao longo do tempo estudado. Nem por isso, foram identificadas ações que apresentaram variações significativas no decorrer do tempo, o que pode indicar mudanças no desempenho dessas empresas. Concluise que, embora os betas negativos não foram encontrados no mercado acionário brasileiro entre 2013 a 2022, a estabilidade dos coeficientes das ações ao longo do tempo demonstra ser uma importante característica quando da análise de risco. Esse conhecimento é crucial para investidores que buscam estratégias de diversificação e gestão do risco das suas carteiras de ações.