Séries Temporais apresentam-se como um grande desafio para a ciência. Um ambiente que fornece séries de alta complexidade e que apresenta importância econômica, histórica e política é o mercado Forex. O mercado Forex é um mercado de câmbio de divisas em âmbito internacional. Diversos players importantes, tais como governo e bancos operam neste mercado, atualmente há a possibilidade de usuários comuns operarem neste mercado através de corretoras. Entretanto para operar neste mercado é necessário tomar algumas precauções e ter em mente que isso não é uma tarefa simples , pois o mercado já está munido de estratégias existentes e amplamente divulgadas na internet, assim cada vez mais se faz necessário a busca de novas soluções/estratégias que nos tragam confiança e estabilidade para operar neste mercado, buscando taxas de sucesso cada vez maiores. Sendo assim, o presente trabalho traz uma nova estrategia de operação desde mercado e tem como objetivo modelar com base na análise markoviana os estados termodinâmicos, em forma de markov de segunda ordem. Posteriormente realizar a predição das séries temporais oriundas do Forex com base nas técnicas de mineração de dados buscando viabilizar e transformar este modelo em uma aplicação capaz de prever corretamente os estados e operar automaticamente neste mercado.