Proposição de modelo matemático para estratégia de Hedging baseada em contraordem

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dc.contributor.advisorSuárez, Diego Gervasio Frías
dc.contributor.authorSantos, Matheus Moreira Silva Rebouças dos
dc.contributor.refereeCoutinho, Maria Lívia Astolfo
dc.contributor.refereeCeledón, Julian Hermógenes Quezada
dc.date.accessioned2024-10-01T14:54:31Z
dc.date.available2024-10-01T14:54:31Z
dc.date.issued2026-06-06
dc.description.abstractEsse trabalho teve como objetivo propor um modelo matemático que servisse de base para uma estratégia de hedging para o mercado ForEx baseada na abertura de uma ordem oposta à que se queira compensar. Para isso foram analisadas as variáveis, estabelecidas suas relações em termos matemáticos e definidos parâmetros de entrada para o modelo. O comportamento desse modelo foi simulado através de um projeto na linguagem C e seus resultados foram submetidos a critérios estatísticos de validação. Apesar da restrita assertividade dos resultados em decorrência de suas limitações, o modelo deu resultados incipientes, mas promissores. Esses resultados ainda não garantem ganhos expressivos, mas podem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo mais refinado e confiável.
dc.description.abstract2This work had the objective to propose a mathematical model which would sustain a hedging strategy for the ForEx market based on the opening of an opposite order to the one that is intended to be compensated. In order to do so, the variable were analyzed, their relations in mathematical terms were established and the input parameters to the model were defined. The model’s behavior was simulated through a project written in C programming language and its results underwent statistic validation criteria. Despite the restricted assertiveness of the results due to its limitations, the model offered incipient but promissing results. These results do not yet guarantee expressive gains, however, they may be the starting point to developing a more refined and reliable model.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationSANTOS, Matheus Moreira Silva Rebouças dos. Proposição de Modelo Matemático para Estratégia de Hedging baseada em Contraordem. Orientador: Diego Gervasio Frías Suárez. 2015. 75 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistema da Informação) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2015..
dc.identifier.urihttps://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6370
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade do Estado da Bahia
dc.publisher.programGraduação
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.rights2Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.subject.keywordsForEx
dc.subject.keywordsHedge
dc.subject.keywordsHedge. Modelagem Matemática
dc.titleProposição de modelo matemático para estratégia de Hedging baseada em contraordem
dc.title.alternativeProposition of a Mathematical Model for Hedging strategy based on Counterorder
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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Bacharelado em Sistemas de Informação - DCET1