Esse trabalho teve como objetivo propor um modelo matemático que servisse de base para uma estratégia de hedging para o mercado ForEx baseada na abertura de uma ordem oposta à que se queira compensar. Para isso foram analisadas as variáveis, estabelecidas suas relações em termos matemáticos e definidos parâmetros de entrada para o modelo. O comportamento desse modelo foi simulado através de um projeto na linguagem C e seus resultados foram submetidos a critérios estatísticos de validação. Apesar da restrita assertividade dos resultados em decorrência de suas limitações, o modelo deu resultados incipientes, mas promissores. Esses resultados ainda não garantem ganhos expressivos, mas podem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo mais refinado e confiável.