Predição da tendência de séries temporais do mercado FOREX utilizando indicador baseado em estatística descritiva e redes neurais recorrentes

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dc.contributor.advisorSouza, Leandro Santos Coelho de
dc.contributor.authorCarvalho, Jaasiel Logan Dos Santos De
dc.contributor.refereeChaves, Débora Alcina Rego
dc.contributor.refereeSuárez, Diego Gervasio Frías
dc.date.accessioned2024-10-07T17:13:31Z
dc.date.available2024-10-07T17:13:31Z
dc.date.issued2017-07-07
dc.description.abstractRealizar previsões de séries temporais por meio do uso da inteligência artificial (IA) e seus modelos adaptativos vem se tornando comum entre especialistas da área financeira. Assim, espera-se que a IA, através das redes neurais artificias e seus variados tipos de arquitetura possa auxiliar a operação em um dos mercados mais voláteis existente, o mercado FOREX. Acredita-se que o movimento desse mercado se repita de tempos em tempos e para prevê-lo, entusiastas e especialistas recorrem a métodos de análise dos dados gerados por este mercado, como a análise técnica. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo propor um indicador aplicável para predição da tendência de séries temporais mediante análise técnica, a fim de auxiliar a tomada de decisão em relação as operações nesse mercado. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido um modelo de rede neural, que quando empregado em conjunto do indicador, resultou em taxas de acerto consideráveis, tendo em vista a complexidade do problema. Os resultados alcançados indicam que esses modelos garantem a eficácia da predição e seu estudo e desenvolvimento podem trazer benefícios para a área de predição de séries temporais estocásticas, em especial, as séries do mercado FOREX, viabilizando possíveis ganhos financeiros com controlado risco de investimento.
dc.description.abstract2Time series predictions through artificial intelligence (AI) and its adaptive models has become common place among financial experts. Thus, it is expected that AI through artificial neural networks and their various types of architecture, can help the operation in one of the most volatile markets, the FOREX market. It is believed that the movement of this market is repeated from time to time and in order to predict it, enthusiasts and experts resort to methods of analyzing the data generated by this market such as technical analysis. In this sense, this research aims to propose an indicator that would be applicable to predict the trend of time series by means of technical analysis, in order to help decision making in relation to the operations in that market. To achieve this goal, a neural network model was developed, which, when used in conjunction with the indicator, resulted in considerable success rates, given the complexity of the problem. The results indicate that these models guarantee the efficiency of the prediction and its study and development can bring benefits to the area of stochastic time series prediction, especially FOREX time series, making feasible possible financial gains with controlled investment risk.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationCARVALHO, Jaasiel Logan dos Santos de. Predição da tendência de séries temporais do mercado FOREX utilizando indicador baseado em estatística descritiva e redes neurais recorrentes. 2017. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação), Departamento de Ciências Exatas e da TerraI, Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 20157.
dc.identifier.urihttps://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6415
dc.language.isopor
dc.publisherUNEB
dc.publisher.programGraduação
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.rights2Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.subject.keywordsFOREX
dc.subject.keywordsRedes Neurais Recorrentes
dc.subject.keywordsIndicador
dc.subject.keywordsPedrição
dc.titlePredição da tendência de séries temporais do mercado FOREX utilizando indicador baseado em estatística descritiva e redes neurais recorrentes
dc.title.alternativePrediction of the time series trend of market FOREX using based indicator statistic descriptive and recurrent neural networks
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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Bacharelado em Sistemas de Informação - DCET1