Predição da tendência de séries temporais do mercado FOREX utilizando indicador baseado em estatística descritiva e redes neurais recorrentes

Carregando...
Imagem de Miniatura
Data
2017-07-07
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
UNEB
Resumo

Realizar previsões de séries temporais por meio do uso da inteligência artificial (IA) e seus modelos adaptativos vem se tornando comum entre especialistas da área financeira. Assim, espera-se que a IA, através das redes neurais artificias e seus variados tipos de arquitetura possa auxiliar a operação em um dos mercados mais voláteis existente, o mercado FOREX. Acredita-se que o movimento desse mercado se repita de tempos em tempos e para prevê-lo, entusiastas e especialistas recorrem a métodos de análise dos dados gerados por este mercado, como a análise técnica. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo propor um indicador aplicável para predição da tendência de séries temporais mediante análise técnica, a fim de auxiliar a tomada de decisão em relação as operações nesse mercado. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido um modelo de rede neural, que quando empregado em conjunto do indicador, resultou em taxas de acerto consideráveis, tendo em vista a complexidade do problema. Os resultados alcançados indicam que esses modelos garantem a eficácia da predição e seu estudo e desenvolvimento podem trazer benefícios para a área de predição de séries temporais estocásticas, em especial, as séries do mercado FOREX, viabilizando possíveis ganhos financeiros com controlado risco de investimento.


Descrição
Palavras-chave
Citação
CARVALHO, Jaasiel Logan dos Santos de. Predição da tendência de séries temporais do mercado FOREX utilizando indicador baseado em estatística descritiva e redes neurais recorrentes. 2017. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação), Departamento de Ciências Exatas e da TerraI, Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 20157.
Palavras-chave