Proposição de modelo matemático para estratégia de Hedging baseada em contraordem

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorSuárez, Diego Gervasio Frías
dc.contributor.authorSantos, Matheus Moreira Silva Rebouças dos
dc.contributor.refereeCeledón, Julian Hermógenes Quezada
dc.contributor.refereeCoutinho, Maria Lívia Astolfo
dc.date.accessioned2024-10-31T14:57:00Z
dc.date.available2024-10-31T14:57:00Z
dc.date.issued2016-11-06
dc.description.abstractEsse trabalho teve como objetivo propor um modelo matemático que servisse de base para uma estratégia de hedging para o mercado ForEx baseada na abertura de uma ordem oposta à que se queira compensar. Para isso foram analisadas as variáveis, estabelecidas suas relações em termos matemáticos e definidos parâmetros de entrada para o modelo. O comportamento desse modelo foi simulado através de um projeto na linguagem C e seus resultados foram submetidos a critérios estatísticos de validação. Apesar da restrita assertividade dos resultados em decorrência de suas limitações, o modelo deu resultados incipientes, mas promissores. Esses resultados ainda não garantem ganhos expressivos, mas podem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo mais refinado e confiável.
dc.description.abstract2The aim of this work was to propose a mathematical model to serve as the basis for a hedging strategy for the ForEx market based on opening an order opposite to the one you want to offset. To this end, the variables were analyzed, their relationships established in mathematical terms and input parameters for the model defined. The behavior of this model was simulated using a C language project and its results were subjected to statistical validation criteria. Despite the limited assertiveness of the results due to its limitations, the model gave incipient but promising results. These results do not yet guarantee significant gains, but could be the starting point for developing a more refined and reliable model.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationSANTOS, Matheus Moreira Silva Rebouças dos. Proposição de modelo matemático para estratégia de Hedging baseada em contraordem. Orientador: Diego Gervasio Frías Suárez. 2016. 75 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2016.
dc.identifier.urihttps://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6561
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade do Estado da Bahia
dc.publisher.programGraduação
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
dc.rights2Attribution 3.0 Brazilen
dc.subject.keywordsModelagem matemática
dc.subject.keywordsForEx
dc.subject.keywordsMercado financeiro
dc.titleProposição de modelo matemático para estratégia de Hedging baseada em contraordem
dc.title.alternativeProposition of a Mathematical Model for Hedging strategy based on Counterorder
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
Proposição de modelo matemático_Matheus Santos.pdf
Tamanho:
1.07 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Baixar
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
license.txt
Tamanho:
462 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição:
Baixar
Coleções
Bacharelado em Sistemas de Informação - DCET1