Indicadores baseados em diferenças de primeira ordem para orientar robôs no mercado FOREX

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Data
2015-11-19
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UNEB
Resumo

Técnicas da inteligência artificial têm se estabelecido para previsão de séries temporais em detrimento das técnicas tradicionais econométricas, principalmente nas séries estocásticas e não lineares, como séries financeiras. Dentre as técnicas, destaca-se o uso de redes neurais artificiais (RNAs) para extrapolar e encontrar tendências e padrões em séries temporais. Nesse sentido, acredita-se que extrair dados e informações das séries provenham resultados e previsões melhores ao serem utilizados com RNAs do que a utilização dos dados da própria série. Uma das formas de se extrair informações é através de análises técnicas. Esse trabalho propôs e desenvolveu uma análise técnica a ser aplicada em séries do mercado financeiro FOREX para extração de indicadores que possam ser utilizados para suporte a decisão de operação no mercado através de redes neurais artificiais. Pôde-se observar que o modelo preditivo – composto pelos indicadores, rede neural e robô negociador – obteve taxas de sucesso interessantes em certas configurações da análise e do robô, comprovando a viabilidade da análise criada e dos indicadores extraídos. Os resultados preliminares ainda não permitem chance de ganho real nesse modelo, não obstante, os resultados são encorajadores para a sequência da pesquisa nesse tema, havendo demonstrado a possibilidade de maiores ganhos.


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Citação
BORTOLI FILHO, Mario Antonio. Indicadores Baseados em Diferenças de Primeira Ordem para Orientar Robôs no Mercado FOREX. 2015. 78 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistemas de Informação, Dcet- I, Universidade do Estado da Bahia- Uneb, Salvador, 2015.
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