Navegando por Autor "Bortoli Filho, Mario Antonio "

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    Indicadores baseados em diferenças de primeira ordem para orientar robôs no mercado FOREX
    (UNEB, 2015-11-19) Bortoli Filho, Mario Antonio ; Souza, Leandro Santos Coelho de; Quezada, Julian Hermógenes; Jorge, Eduardo Manuel de Freitas; Suárez, Diego Gervasio Frías
    Técnicas da inteligência artificial têm se estabelecido para previsão de séries temporais em detrimento das técnicas tradicionais econométricas, principalmente nas séries estocásticas e não lineares, como séries financeiras. Dentre as técnicas, destaca-se o uso de redes neurais artificiais (RNAs) para extrapolar e encontrar tendências e padrões em séries temporais. Nesse sentido, acredita-se que extrair dados e informações das séries provenham resultados e previsões melhores ao serem utilizados com RNAs do que a utilização dos dados da própria série. Uma das formas de se extrair informações é através de análises técnicas. Esse trabalho propôs e desenvolveu uma análise técnica a ser aplicada em séries do mercado financeiro FOREX para extração de indicadores que possam ser utilizados para suporte a decisão de operação no mercado através de redes neurais artificiais. Pôde-se observar que o modelo preditivo – composto pelos indicadores, rede neural e robô negociador – obteve taxas de sucesso interessantes em certas configurações da análise e do robô, comprovando a viabilidade da análise criada e dos indicadores extraídos. Os resultados preliminares ainda não permitem chance de ganho real nesse modelo, não obstante, os resultados são encorajadores para a sequência da pesquisa nesse tema, havendo demonstrado a possibilidade de maiores ganhos.